Tipo:	Trabalho de Conclusão de Curso
Título:	Impacto das variáveis macroeconômicas no sistema financeiro brasileiro (2005 a 2024): uma análise utilizando modelo ARDL.
Autor(es):	Brito, Kenzo Sabino Jesus
Primeiro Orientador:	Leão, Carlos
metadata.dc.contributor.referee1:	Vieira, Gesmar José
metadata.dc.contributor.referee2:	Dias, Neide Selma do Nascimento Oliveira
Resumo:	Este estudo analisa os impactos das variáveis macroeconômicas sobre o Sistema Financeiro Brasileiro (SFB) entre 2005 e 2024, utilizando o ÍNDICE BM&BOVESPA FINANCEIRO (IFNC) como variável dependente. Para investigar essa relação, aplica-se o modelo Autorregressivo com Defasagens Distribuídas (ARDL), que permite avaliar efeitos de curto e longo prazo entre séries com diferentes ordens de integração. As variáveis explicativas incluem Selic, Produção Industrial, PIB, Taxa de Desemprego, Ibovespa, Endividamento das Famílias, IPCA, Câmbio e Saldo de Poupança. Os resultados mostram que o IFNC reage fortemente a movimentos de curto prazo das variáveis, especialmente às variações do Ibovespa, além de apresentar influência significativa da Produção Industrial, da Taxa de Desemprego e da Selic. O termo de correção de erro indica velocidade de ajustamento modesta, sugerindo que o sistema financeiro absorve choques gradualmente. Os testes de estabilidade confirmam a adequação do modelo.
Palavras-chave:	Modelo ARDL Macroeconomia
CNPq:	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS
Idioma:	por
País:	Brasil
Editor:	Pontifícia Universidade Católica de Goiás
Sigla da Instituição:	PUC Goiás
metadata.dc.publisher.department:	Escola de Direito, Negócios e Comunicação
Tipo de Acesso:	Acesso Aberto
URI:	https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9806
Data do documento:	9-Dez-2025
Aparece nas coleções:	TCC Ciências Econômicas

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