PRODUÇÃO ACADÊMICA Repositório Acadêmico da Graduação (RAG) TCC Ciências Econômicas
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Campo DCValorIdioma
dc.creatorBrito, Kenzo Sabino Jesuspt_BR
dc.date.accessioned2025-12-15T12:51:10Z-
dc.date.available2025-12-15T12:51:10Z-
dc.date.issued2025-12-09-
dc.identifier.urihttps://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9806-
dc.languageporpt_BR
dc.publisherPontifícia Universidade Católica de Goiáspt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectModelo ARDLpt_BR
dc.subjectMacroeconomiapt_BR
dc.titleImpacto das variáveis macroeconômicas no sistema financeiro brasileiro (2005 a 2024): uma análise utilizando modelo ARDL.pt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dc.contributor.advisor1Leão, Carlospt_BR
dc.contributor.advisor1IDhttps://orcid.org/0000-0003-0494-751Xpt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/8127357439506910pt_BR
dc.contributor.referee1Vieira, Gesmar Josépt_BR
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/0205182669297571pt_BR
dc.contributor.referee2Dias, Neide Selma do Nascimento Oliveirapt_BR
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/7834649820307470pt_BR
dc.description.resumoEste estudo analisa os impactos das variáveis macroeconômicas sobre o Sistema Financeiro Brasileiro (SFB) entre 2005 e 2024, utilizando o ÍNDICE BM&BOVESPA FINANCEIRO (IFNC) como variável dependente. Para investigar essa relação, aplica-se o modelo Autorregressivo com Defasagens Distribuídas (ARDL), que permite avaliar efeitos de curto e longo prazo entre séries com diferentes ordens de integração. As variáveis explicativas incluem Selic, Produção Industrial, PIB, Taxa de Desemprego, Ibovespa, Endividamento das Famílias, IPCA, Câmbio e Saldo de Poupança. Os resultados mostram que o IFNC reage fortemente a movimentos de curto prazo das variáveis, especialmente às variações do Ibovespa, além de apresentar influência significativa da Produção Industrial, da Taxa de Desemprego e da Selic. O termo de correção de erro indica velocidade de ajustamento modesta, sugerindo que o sistema financeiro absorve choques gradualmente. Os testes de estabilidade confirmam a adequação do modelo.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentEscola de Direito, Negócios e Comunicaçãopt_BR
dc.publisher.initialsPUC Goiáspt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADASpt_BR
dc.degree.graduationCiências Econômicaspt_BR
dc.degree.levelGraduaçãopt_BR
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