Tipo:	Trabalho de Conclusão de Curso
Título:	Análise de uma carteira otimizada de risco e retorno usando o modelo de Markowitz (2023-2024)
Autor(es):	Fernandes, Amanda Gabriella de Souza
Primeiro Orientador:	Paula, Mauro César de
metadata.dc.contributor.referee1:	Vieira, Gesmar José
metadata.dc.contributor.referee2:	Dias, Neide Selma do Nascimento Oliveira
Resumo:	Esta monografia investiga o desempenho de uma carteira otimizada de risco e retorno, com base no modelo de Markowitz, durante o período de 2023 a 2024. O problema abordado é compreender como foi o desempenho da carteira otimizada de risco e retorno diante das oscilações das taxas de juros. A hipótese propõe que é possível obter uma carteira eficiente por meio da diversificação dos ativos. O objetivo geral é analisar o desempenho da carteira otimizada, utilizando os dados históricos diários de quatro ativos (BOVA11, GOLD11, KNCR11 e IVVB11), selecionados por apresentarem características distintas. O primeiro objetivo específico trata da construção da carteira com a melhor relação risco-retorno, e o segundo, da análise de sua eficiência usando o índice de Sharpe. A metodologia quantitativa, aplicou o modelo de Markowitz com cálculos de correlação, covariância e variância mínima. As simulações foram realizadas por meio do software Comdinheiro. Os resultados da composição considerada ótima apresentaram retorno de 18,07%, risco de 5,67% e índice de Sharpe de 1,07, o que indica alta eficiência na relação entre risco e retorno. Conclui-se que o modelo de Markowitz é eficaz na otimização de portfólios.
Palavras-chave:	Modelo de Markowitz Otimização de Carteira Índice de Sharpe Mercado Financeiro
CNPq:	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS
Idioma:	por
País:	Brasil
Editor:	Pontifícia Universidade Católica de Goiás
Sigla da Instituição:	PUC Goiás
metadata.dc.publisher.department:	Escola de Direito, Negócios e Comunicação
Tipo de Acesso:	Acesso Aberto
URI:	https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8971
Data do documento:	9-Jun-2025
Aparece nas coleções:	TCC Ciências Econômicas

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