PRODUÇÃO ACADÊMICA Repositório Acadêmico da Graduação (RAG) TCC Ciências Econômicas
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Campo DCValorIdioma
dc.creatorFernandes, Amanda Gabriella de Souzapt_BR
dc.date.accessioned2025-06-17T18:07:54Z-
dc.date.available2025-06-17T18:07:54Z-
dc.date.issued2025-06-09-
dc.identifier.urihttps://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8971-
dc.languageporpt_BR
dc.publisherPontifícia Universidade Católica de Goiáspt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectModelo de Markowitzpt_BR
dc.subjectOtimização de Carteirapt_BR
dc.subjectÍndice de Sharpept_BR
dc.subjectMercado Financeiropt_BR
dc.titleAnálise de uma carteira otimizada de risco e retorno usando o modelo de Markowitz (2023-2024)pt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dc.contributor.advisor1Paula, Mauro César dept_BR
dc.contributor.advisor1IDhttps://orcid.org/0000-0002-3282-5205pt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/5132530484838101pt_BR
dc.contributor.referee1Vieira, Gesmar Josépt_BR
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/0205182669297571pt_BR
dc.contributor.referee2Dias, Neide Selma do Nascimento Oliveirapt_BR
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/7834649820307470pt_BR
dc.description.resumoEsta monografia investiga o desempenho de uma carteira otimizada de risco e retorno, com base no modelo de Markowitz, durante o período de 2023 a 2024. O problema abordado é compreender como foi o desempenho da carteira otimizada de risco e retorno diante das oscilações das taxas de juros. A hipótese propõe que é possível obter uma carteira eficiente por meio da diversificação dos ativos. O objetivo geral é analisar o desempenho da carteira otimizada, utilizando os dados históricos diários de quatro ativos (BOVA11, GOLD11, KNCR11 e IVVB11), selecionados por apresentarem características distintas. O primeiro objetivo específico trata da construção da carteira com a melhor relação risco-retorno, e o segundo, da análise de sua eficiência usando o índice de Sharpe. A metodologia quantitativa, aplicou o modelo de Markowitz com cálculos de correlação, covariância e variância mínima. As simulações foram realizadas por meio do software Comdinheiro. Os resultados da composição considerada ótima apresentaram retorno de 18,07%, risco de 5,67% e índice de Sharpe de 1,07, o que indica alta eficiência na relação entre risco e retorno. Conclui-se que o modelo de Markowitz é eficaz na otimização de portfólios.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentEscola de Direito, Negócios e Comunicaçãopt_BR
dc.publisher.initialsPUC Goiáspt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADASpt_BR
dc.degree.graduationCiências Econômicaspt_BR
dc.degree.levelGraduaçãopt_BR
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