Tipo:	Trabalho de Conclusão de Curso
Título:	Relação volatilidade, risco e retorno dos principais ativos do setor de varejo físicos e digitais durante o período de crise decorrente da pandemia da Covid-19: uma aplicação do modelo GARCH e Value at Risk (VAR) nas ações ALPA3, GUAR3, LREN3, MGLU3 e NTCO3
Autor(es):	Sousa, Pedro Leão Alves
Primeiro Orientador:	Leão, Carlos
metadata.dc.contributor.referee1:	Vieira, Gesmar José
metadata.dc.contributor.referee2:	Paula, Mauro César de
Resumo:	O mercado financeiro apresenta extrema importância para a economia de um país. É através dele que investidores e tomadores de recursos se aproximam e fazem negócios, possibilitando uma tomada de capital sem ônus de juro, fazendo com que a empresa acumule capital e siga sua estratégia de crescimento. O setor de varejo também está presente no mercado financeiro, e foi um setor que esteve bastante presente no dia a dia do brasileiro em 2020, sendo possibilitada a visualização dos impactos que um período pandêmico e de diversos lock-downs deste setor. O estudo feito, tem o objetivo de analisar como algumas das ações da bolsa de valores brasileira do setor de varejo, se comportaram de 2017 a 2021, verificando possíveis clusters de volatilidade a partir da estacionariedade das séries temporais das ações ALPA3, GUAR, LREN3, MGLU3 e NTCO3. Na análise dos ativos são levados em conta de que cada empresa possui uma governança corporativa diferente, estratégias de crescimento diferentes, e segmentos também diferentes. A análise será feita utilizando o modelo GARCH (1,1), para analisar como a série reage através de choques externos a persistência da volatilidade, além disso, será utilizado o método Value-at-Risk (VAR) para identificar, a partir dos log-retornos que serão obtidos, qual seria o pior valor possível no pregão do dia seguinte da última data da série temporal.
Palavras-chave:	Modelo GARCH Volatilidade de ativos
CNPq:	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA
Idioma:	por
País:	Brasil
Editor:	Pontifícia Universidade Católica de Goiás
Sigla da Instituição:	PUC Goiás
metadata.dc.publisher.department:	Escola de Direito, Negócios e Comunicação
Tipo de Acesso:	Acesso Aberto
URI:	https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/5086
Data do documento:	12-Dez-2022
Aparece nas coleções:	TCC Ciências Econômicas

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