PRODUÇÃO ACADÊMICA Repositório Acadêmico da Graduação (RAG) TCC Ciências Econômicas
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Campo DCValorIdioma
dc.creatorSousa, Pedro Leão Alvespt_BR
dc.date.accessioned2022-12-17T01:13:11Z-
dc.date.available2022-12-17T01:13:11Z-
dc.date.issued2022-12-12-
dc.identifier.urihttps://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/5086-
dc.languageporpt_BR
dc.publisherPontifícia Universidade Católica de Goiáspt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectModelo GARCHpt_BR
dc.subjectVolatilidade de ativospt_BR
dc.titleRelação volatilidade, risco e retorno dos principais ativos do setor de varejo físicos e digitais durante o período de crise decorrente da pandemia da Covid-19: uma aplicação do modelo GARCH e Value at Risk (VAR) nas ações ALPA3, GUAR3, LREN3, MGLU3 e NTCO3pt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dc.contributor.advisor1Leão, Carlospt_BR
dc.contributor.advisor1IDhttps://orcid.org/0000-0003-0494-751Xpt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/8127357439506910pt_BR
dc.contributor.referee1Vieira, Gesmar Josépt_BR
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/0205182669297571pt_BR
dc.contributor.referee2Paula, Mauro César dept_BR
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/5132530484838101pt_BR
dc.description.resumoO mercado financeiro apresenta extrema importância para a economia de um país. É através dele que investidores e tomadores de recursos se aproximam e fazem negócios, possibilitando uma tomada de capital sem ônus de juro, fazendo com que a empresa acumule capital e siga sua estratégia de crescimento. O setor de varejo também está presente no mercado financeiro, e foi um setor que esteve bastante presente no dia a dia do brasileiro em 2020, sendo possibilitada a visualização dos impactos que um período pandêmico e de diversos lock-downs deste setor. O estudo feito, tem o objetivo de analisar como algumas das ações da bolsa de valores brasileira do setor de varejo, se comportaram de 2017 a 2021, verificando possíveis clusters de volatilidade a partir da estacionariedade das séries temporais das ações ALPA3, GUAR, LREN3, MGLU3 e NTCO3. Na análise dos ativos são levados em conta de que cada empresa possui uma governança corporativa diferente, estratégias de crescimento diferentes, e segmentos também diferentes. A análise será feita utilizando o modelo GARCH (1,1), para analisar como a série reage através de choques externos a persistência da volatilidade, além disso, será utilizado o método Value-at-Risk (VAR) para identificar, a partir dos log-retornos que serão obtidos, qual seria o pior valor possível no pregão do dia seguinte da última data da série temporal.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentEscola de Direito, Negócios e Comunicaçãopt_BR
dc.publisher.initialsPUC Goiáspt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIApt_BR
dc.degree.graduationCiências Econômicaspt_BR
dc.degree.levelGraduaçãopt_BR
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