Tipo:	Trabalho de Conclusão de Curso
Título:	Retorno do fundo Imobiliário Knri11 ao pico histórico no período - janeiro de 2018 a outubro de 2021
Autor(es):	Lemos, Anna Bheatriz Gedda Fernandes
Primeiro Orientador:	Paula, Mauro César de
metadata.dc.contributor.referee1:	Dias, Neide Selma do Nascimento Oliveira
metadata.dc.contributor.referee2:	Vieira, Gesmar José
Resumo:	Este estudo baseia-se na modelagem da volatilidade através do modelo GARCH na plataforma R, com o intuito de identificar os clusters de volatilidade afim de analisar o comportamento do ativo em questão em detrimento aos eventos externos que afetam o mercado de fundos imobiliários. A análise será feita no fundo KNRI11, o período analisado é de janeiro de 2018 a outubro de 2021, com aplicação dos testes de autocorrelação, aplicação do modelo GARCH e aplicação do Value at Risk (VaR). O objetivo é estimar quanto tempo levará para que o fundo em questão retome seu pico histórico, principalmente após a pandemia do COVID-19. Além disso, obter parâmetros que auxilie os investidores a tomarem decisões racionais em períodos de alta volatilidade, afinal, através dos dados estatísticos obtidos na aplicação do GARCH e do VaR o investidor terá informações assertivas para minimizar os riscos sistêmicos e consequentemente diminuir as possíveis perdas em detrimento a um choque externo.
Palavras-chave:	Risco Retorno Volatilidade Clusters GARCH Value at risk Pico histórico
CNPq:	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA
Idioma:	por
País:	Brasil
Editor:	Pontifícia Universidade Católica de Goiás
Sigla da Instituição:	PUC Goiás
metadata.dc.publisher.department:	Escola de Direito, Negócios e Comunicação
Tipo de Acesso:	Acesso Aberto
URI:	https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/2591
Data do documento:	6-Dez-2021
Aparece nas coleções:	TCC Ciências Econômicas

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