PRODUÇÃO ACADÊMICA Repositório Acadêmico da Graduação (RAG) TCC Ciências Econômicas
Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/2591
Registro completo de metadados
Campo DCValorIdioma
dc.creatorLemos, Anna Bheatriz Gedda Fernandes-
dc.date.accessioned2021-12-08T17:35:37Z-
dc.date.available2021-12-08T17:35:37Z-
dc.date.issued2021-12-06-
dc.identifier.urihttps://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/2591-
dc.languageporpt_BR
dc.publisherPontifícia Universidade Católica de Goiáspt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectRiscopt_BR
dc.subjectRetorno-
dc.subjectVolatilidade-
dc.subjectClusters-
dc.subjectGARCH-
dc.subjectValue at risk-
dc.subjectPico histórico-
dc.titleRetorno do fundo Imobiliário Knri11 ao pico histórico no período - janeiro de 2018 a outubro de 2021pt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dc.contributor.advisor1Paula, Mauro César de-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/5132530484838101pt_BR
dc.contributor.referee1Dias, Neide Selma do Nascimento Oliveira-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/7834649820307470pt_BR
dc.contributor.referee2Vieira, Gesmar José-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/0205182669297571pt_BR
dc.description.resumoEste estudo baseia-se na modelagem da volatilidade através do modelo GARCH na plataforma R, com o intuito de identificar os clusters de volatilidade afim de analisar o comportamento do ativo em questão em detrimento aos eventos externos que afetam o mercado de fundos imobiliários. A análise será feita no fundo KNRI11, o período analisado é de janeiro de 2018 a outubro de 2021, com aplicação dos testes de autocorrelação, aplicação do modelo GARCH e aplicação do Value at Risk (VaR). O objetivo é estimar quanto tempo levará para que o fundo em questão retome seu pico histórico, principalmente após a pandemia do COVID-19. Além disso, obter parâmetros que auxilie os investidores a tomarem decisões racionais em períodos de alta volatilidade, afinal, através dos dados estatísticos obtidos na aplicação do GARCH e do VaR o investidor terá informações assertivas para minimizar os riscos sistêmicos e consequentemente diminuir as possíveis perdas em detrimento a um choque externo.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentEscola de Direito, Negócios e Comunicaçãopt_BR
dc.publisher.initialsPUC Goiáspt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIApt_BR
dc.relation.referencesBOLLERSLEV, T. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics. n. 31, p. 307-327, 1986. BOX, George E. P. & JENKINS, Gwilym M. Time Series Analysis: Forecasting and Control. San Francisco, Holden-Day, 1976. DAMODARAN, Aswath. Avaliação de Investimentos: Ferramentas e Técnicas para determinação do Valor de qualquer Ativo. 1. Edição. 4ª reimpressão. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2002. ENDERS, Walter. Applied Econometric Time Series. 3° Edição. IE-WILEY, 2009. ENGLE, R. F. Autoregressive conditional heteroskedasticity with estimates of the variance of U.K. inflation. Econometrica. n. 50, p. 987-1008, 1982. FAMA, Eugene F. Efficient capital markets: a review of theory and empirical work. The Journal of Finance, v. 25, n. 2, p. 383-417, Cambridge, May 1970. FORTI, Cristiano, et al. Hipótese da Eficiência de Mercado: Um estudo Exploratório no Mercado de Capitais Brasileiro. Revista Gestão e Regionalidade, vol. 25, n.75, 2009. FRANSES, Philip. Time Series Models for Business and Economic Forecasting. 1° Edição. Cambridge University Press, 1998. GUJARATI, Damodar; PORTER, Dawn C. Econometria Básica. 5° Edição. Porto Alegre: AMGH Editora Ltda, 2011. 924p. JORION, P. Value-at-Risk: The new benchmark for controlling market risk. MacGrawHill, New York, 1997. Lei nº 6.385, de 7 de Dezembro de 1976. Lei n° 8.668, de 25 de Junho de 1993. Lei nº 9.779, de 19 de Janeiro de 1999. Lei n° 11.196, de 21 de Novembro de 2005. MENDES, Roni. Fundos de Investimento Imobiliário: Aspectos Gerais e Princípios de Análise. Novatec Editora; 1ª edição (2018). MEURER, R.; KLEINSCHMIDT, V. Interdependence in conditional variances between Latin American stock markets. In: XXXVI Encontro Nacional de Economia, 2008, Salvador BA. 36. Encontro Nacional de Economia, 2008. MUSA, Adriano, et al. Hipótese de Mercados Eficientes e Finanças Comportamentais: As Discussões persistem. SEGET, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2009.pt_BR
dc.degree.graduationCiências Econômicaspt_BR
dc.degree.levelGraduaçãopt_BR
Aparece nas coleções:TCC Ciências Econômicas

Arquivos associados a este item:
Arquivo TamanhoFormato 
VERSÃO DEFINITIVA DA MONOGRAFIA DE ANNA BHEATRIZ GEDDA.pdf1,91 MBAdobe PDFVisualizar/Abrir
Mostrar registro simples do item Visualizar estatísticas


Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

Ferramentas do administrador