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https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/2448
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Análise dos indicadores fundamentalistas na minimização do risco em carteira de investimento aplicando o modelo de markowitz |
Autor(es): | Lima, Aurélio Mazon de |
Primeiro Orientador: | Rezende, Ricardo Caetano |
metadata.dc.contributor.referee2: | Galera, Juliana Schmidt |
metadata.dc.contributor.referee3: | Resende, Vitor Hugo Martins e |
Resumo: | O presente estudo avaliou o impacto da utilização conjunta da análise de indicadores fundamentalistas e o modelo de Markowitz com a finalidade de formar carteiras de investimento. Para isso, foram coletados os preços históricos de oito títulos do mercado financeiro nacional - entre o período de 1 de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2020. O objetivo deste trabalho é se espelhar em dados reais de empresas que compõe a bolsa de valores, utilizando conceitos que permeiam a Teoria de Markowitz com a finalidade de obter uma carteira de investimento otimizada a fim de formar a minimização perante a exposição ao risco. A partir disso, foram formadas seis carteiras de investimento, utilizando o modelo de Markowitz juntamente com a aplicação da ferramenta Solver a fim de simular cenários e encontrar as participações de empresas onde possuem o menor risco. Após isso, foi selecionada a carteira ótima - avaliada de acordo com o menor risco. Por fim, a rentabilidade da carteira ótima foi comparada com a rentabilidade do Índice Ibovespa. |
Palavras-chave: | Markowitz Bolsa de valores Ibovespa |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::ENGENHARIA ECONOMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
metadata.dc.publisher.department: | Escola de Engenharia |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/2448 |
Data do documento: | 2-Jun-2021 |
Aparece nas coleções: | TCC Engenharia de Produção |
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Arquivo | Tamanho | Formato | |
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