Tipo:	Trabalho de Conclusão de Curso
Título:	Análise dos indicadores fundamentalistas na minimização do risco em carteira de investimento aplicando o modelo de markowitz
Autor(es):	Lima, Aurélio Mazon de
Primeiro Orientador:	Rezende, Ricardo Caetano
metadata.dc.contributor.referee2:	Galera, Juliana Schmidt
metadata.dc.contributor.referee3:	Resende, Vitor Hugo Martins e
Resumo:	O presente estudo avaliou o impacto da utilização conjunta da análise de indicadores fundamentalistas e o modelo de Markowitz com a finalidade de formar carteiras de investimento. Para isso, foram coletados os preços históricos de oito títulos do mercado financeiro nacional - entre o período de 1 de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2020. O objetivo deste trabalho é se espelhar em dados reais de empresas que compõe a bolsa de valores, utilizando conceitos que permeiam a Teoria de Markowitz com a finalidade de obter uma carteira de investimento otimizada a fim de formar a minimização perante a exposição ao risco. A partir disso, foram formadas seis carteiras de investimento, utilizando o modelo de Markowitz juntamente com a aplicação da ferramenta Solver a fim de simular cenários e encontrar as participações de empresas onde possuem o menor risco. Após isso, foi selecionada a carteira ótima - avaliada de acordo com o menor risco. Por fim, a rentabilidade da carteira ótima foi comparada com a rentabilidade do Índice Ibovespa.
Palavras-chave:	Markowitz Bolsa de valores Ibovespa
CNPq:	CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::ENGENHARIA ECONOMICA
Idioma:	por
País:	Brasil
Editor:	Pontifícia Universidade Católica de Goiás
Sigla da Instituição:	PUC Goiás
metadata.dc.publisher.department:	Escola de Engenharia
Tipo de Acesso:	Acesso Aberto
URI:	https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/2448
Data do documento:	2-Jun-2021
Aparece nas coleções:	TCC Engenharia de Produção

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