PRODUÇÃO ACADÊMICA Repositório Acadêmico da Graduação (RAG) TCC Engenharia de Produção
Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/2448
Registro completo de metadados
Campo DCValorIdioma
dc.creatorLima, Aurélio Mazon de-
dc.date.accessioned2021-07-12T12:51:26Z-
dc.date.available2021-07-12T12:51:26Z-
dc.date.issued2021-06-02-
dc.identifier.urihttps://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/2448-
dc.languageporpt_BR
dc.publisherPontifícia Universidade Católica de Goiáspt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectMarkowitzpt_BR
dc.subjectBolsa de valorespt_BR
dc.subjectIbovespapt_BR
dc.titleAnálise dos indicadores fundamentalistas na minimização do risco em carteira de investimento aplicando o modelo de markowitzpt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dc.contributor.advisor1Rezende, Ricardo Caetano-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/5502124560175485pt_BR
dc.contributor.referee2Galera, Juliana Schmidt-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/3464955865544174pt_BR
dc.contributor.referee3Resende, Vitor Hugo Martins e-
dc.contributor.referee3Latteshttp://lattes.cnpq.br/3729849311040874pt_BR
dc.description.resumoO presente estudo avaliou o impacto da utilização conjunta da análise de indicadores fundamentalistas e o modelo de Markowitz com a finalidade de formar carteiras de investimento. Para isso, foram coletados os preços históricos de oito títulos do mercado financeiro nacional - entre o período de 1 de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2020. O objetivo deste trabalho é se espelhar em dados reais de empresas que compõe a bolsa de valores, utilizando conceitos que permeiam a Teoria de Markowitz com a finalidade de obter uma carteira de investimento otimizada a fim de formar a minimização perante a exposição ao risco. A partir disso, foram formadas seis carteiras de investimento, utilizando o modelo de Markowitz juntamente com a aplicação da ferramenta Solver a fim de simular cenários e encontrar as participações de empresas onde possuem o menor risco. Após isso, foi selecionada a carteira ótima - avaliada de acordo com o menor risco. Por fim, a rentabilidade da carteira ótima foi comparada com a rentabilidade do Índice Ibovespa.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentEscola de Engenhariapt_BR
dc.publisher.initialsPUC Goiáspt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::ENGENHARIA ECONOMICApt_BR
dc.degree.graduationEngenharia de Produçãopt_BR
dc.degree.levelGraduaçãopt_BR
Aparece nas coleções:TCC Engenharia de Produção

Arquivos associados a este item:
Arquivo TamanhoFormato 
TCC_2_AURELIO_REZENDE.pdf2,06 MBAdobe PDFVisualizar/Abrir
Mostrar registro simples do item Visualizar estatísticas


Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

Ferramentas do administrador