PRODUÇÃO ACADÊMICA Repositório Acadêmico da Graduação (RAG) TCC Engenharia de Produção
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Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso
Título: Análise dos indicadores fundamentalistas na minimização do risco em carteira de investimento aplicando o modelo de Markowitz
Autor(es): Lima, Aurélio Mazon de
Primeiro Orientador: Rezende, Ricardo Caetano
metadata.dc.contributor.referee1: Rezende, Ricardo Caetano
metadata.dc.contributor.referee2: Galera, Juliana Schmidt
metadata.dc.contributor.referee3: Resende, Vitor Hugo Martins e
Resumo: O presente estudo avaliou o impacto da utilização conjunta da análise de indicadores fundamentalistas e o modelo de Markowitz com a finalidade de formar carteiras de investimento. Para isso, foram coletados os preços históricos de oito títulos do mercado financeiro nacional - entre o período de 1 de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2020. O objetivo deste trabalho é se espelhar em dados reais de empresas que compõe a bolsa de valores, utilizando conceitos que permeiam a Teoria de Markowitz com a finalidade de obter uma carteira de investimento otimizada a fim de formar a minimização perante a exposição ao risco. A partir disso, foram formadas seis carteiras de investimento, utilizando o modelo de Markowitz juntamente com a aplicação da ferramenta Solver a fim de simular cenários e encontrar as participações de empresas onde possuem o menor risco. Após isso, foi selecionada a carteira ótima - avaliada de acordo com o menor risco. Por fim, a rentabilidade da carteira ótima foi comparada com a rentabilidade do Índice Ibovespa.
Palavras-chave: Markowitz
Bolsa de Valores
IBOVESPA
CNPq: CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::ENGENHARIA ECONOMICA
Idioma: por
País: Brasil
Editor: Pontifícia Universidade Católica de Goiás
Sigla da Instituição: PUC Goiás
metadata.dc.publisher.department: Escola de Engenharia
Tipo de Acesso: Acesso Aberto
URI: https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/2448
Data do documento: 2-Jun-2021
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