PRODUÇÃO ACADÊMICA Repositório Acadêmico da Graduação (RAG) TCC Ciência da Computação
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Campo DCValorIdioma
dc.creatorSantos Filho, Uilton Pereira dospt_BR
dc.date.accessioned2024-12-21T10:28:42Z-
dc.date.available2024-12-21T10:28:42Z-
dc.date.issued2024-12-12-
dc.identifier.urihttps://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8800-
dc.description.abstractThis work aims to develop an automated tool to assist in the selection of investment funds. The goal is to demonstrate that it is possible to identify high-performing funds by applying the Sharpe, Treynor, and Modigliani indices, widely used by fund managers and well-established in the financial market. These indices help identify funds that are safe, efficient, and deliver superior performance. The development was carried out using Google Colab, an online platform that enables the execution of Python code without installation and at no cost. The fund data was downloaded automatically from the open data portal of the Comissão de Valores Mobiliários (CVM). With the implementation of the code and the results of conducted tests, it was possible to identify top-performing funds, achieving results above the Certificado de Depósito Bancário (CDI), which is the benchmark commonly used for performance comparison.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherPontifícia Universidade Católica de Goiáspt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectFundos de investimentospt_BR
dc.subjectÍndicept_BR
dc.subjectCVMpt_BR
dc.subjectSharpept_BR
dc.subjectTreynorpt_BR
dc.subjectModiglianipt_BR
dc.titleDesenvolvimento de uma ferramenta automatizada para avaliação do desempenho de fundos de investimentos no Brasilpt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dc.contributor.advisor1Nunes, Angélica da Silvapt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/5252411389154868pt_BR
dc.contributor.referee1Guedes, Leonardo Guerra de Rezendept_BR
dc.contributor.referee1IDhttps://orcid.org/0000-0002-7854-1558pt_BR
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/9989795822168281pt_BR
dc.contributor.referee2Vieira, Anibal Vicentept_BR
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/0764669391354973pt_BR
dc.description.resumoEste trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de uma ferramenta automatizada para auxiliar na escolha de fundos de investimentos. O objetivo é mostrar que é possível determinar a escolha de bons fundos por meio da aplicação dos índices de Sharpe, Treynor e Modigliani utilizados por gestores e difundido no mercado financeiro, obtendo fundos seguros, eficientes e com bom desempenho. Para realizar o desenvolvimento foi utilizada o Google Colab, uma ferramenta online que permite a execução de código Python sem a necessidade de instalação e de forma gratuita. O download dos dados foi realizado, também de forma automatizada, no portal de dados abertos da (CVM) Comissão de Valores Mobiliários. Com a implementação do código e com os resultados dos testes realizados foi possível selecionar os melhores fundos que obteve resultados acima do (CDI) Certificado de Depósito Bancário, benchmark utilizado para comparação.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentEscola Politécnicapt_BR
dc.publisher.initialsPUC Goiáspt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO::ENGENHARIA DE SOFTWAREpt_BR
dc.degree.graduationCiências da Computaçãopt_BR
dc.degree.levelGraduaçãopt_BR
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