Tipo:	Trabalho de Conclusão de Curso
Título:	Performance das ações da vale3, jbss3 e mrfg3 e comportamento da taxa de câmbio no brasil: uma aplicação de modelos com vetores autoregressivos – 2014 a 2023.
Autor(es):	Moraes, Patrick Vinicius Nunes
Primeiro Orientador:	Leão, Carlos
metadata.dc.contributor.referee1:	Vieira, Jeferson de Castro
metadata.dc.contributor.referee2:	Souza Júnior, Ary José Apolinário de
Resumo:	Esta monografia tem como objetivo verificar se existe relação de causalidade entre a taxa de câmbio e as ações da VALE3, JBSS3 e MFRG3, empresas exportadoras de commodities, negociadas na bolsa de valores brasileira (B3). Para tal, foi aplicado o modelo de vetores autorregressivos (VAR) como método de regressão para identificar se ocorre causalidade entre as séries de seus valores defasados. Os resultados indicaram que existe causalidade entre as variáveis. A ferramenta proposta, serve para compreender os dados do passado e indicar cenários para o futuro, como retorno das ações na bolsa de valores, taxa de câmbio, taxa de juros e variáveis econômicas importantes para tomada de decisão.
Palavras-chave:	Séries temporais Taxa de câmbio
CNPq:	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS
Idioma:	por
País:	Brasil
Editor:	Pontifícia Universidade Católica de Goiás
Sigla da Instituição:	PUC Goiás
metadata.dc.publisher.department:	Escola de Direito, Negócios e Comunicação
Tipo de Acesso:	Acesso Aberto
URI:	https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/7895
Data do documento:	10-Jun-2024
Aparece nas coleções:	TCC Ciências Econômicas

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