PRODUÇÃO ACADÊMICA Repositório Acadêmico da Graduação (RAG) TCC Ciências Econômicas
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Campo DCValorIdioma
dc.creatorSilva, Cristiano Botelho dapt_BR
dc.date.accessioned2025-12-17T12:23:31Z-
dc.date.available2025-12-17T12:23:31Z-
dc.date.issued2025-12-10-
dc.identifier.urihttps://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9991-
dc.languageporpt_BR
dc.publisherPontifícia Universidade Católica de Goiáspt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectIbovespapt_BR
dc.subjectMercado de capitaispt_BR
dc.subjectSelicpt_BR
dc.subjectPolítica monetáriapt_BR
dc.titleAnálise comparativa entre o desempenho do IBOVESPA e a evolução da taxa SELIC no Brasil, no período de 2010 a 2024pt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dc.contributor.advisor1Dias, Neide Selma do Nascimento Oliveirapt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/7834649820307470pt_BR
dc.contributor.referee1Vieira, Gesmar Josépt_BR
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/0205182669297571pt_BR
dc.contributor.referee2Paula, Mauro César dept_BR
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/5132530484838101pt_BR
dc.description.resumoA taxa básica de juros exerce papel central no cenário macroeconômico, influenciando diretamente as decisões de alocação de portfólio. Nesse contexto, o problema de pesquisa investiga como as oscilações na taxa Selic impactaram o desempenho do Ibovespa no período de 2010 a 2024, questionando se esses efeitos ocorrem de forma imediata ou defasada. A hipótese central é a de que existe uma correlação negativa e não simultânea, sugerindo que o impacto de elevações na taxa básica não é imediato, mas se manifesta com defasagem temporal decorrente do ajuste de expectativas e da realocação de portfólios. O objetivo consistiu em avaliar empiricamente o impacto dos ciclos de juros sobre o mercado acionário, considerando a instabilidade econômica e política do período. Para tanto, a metodologia adotada caracterizou-se como explicativa e quantitativa, utilizando dados mensais do Banco Central do Brasil e da B3, tratados em ambiente Python por meio de regressão linear simples e de um modelo de defasagens distribuídas (DLM). Os resultados demonstraram que a Selic exerce influência negativa estatisticamente significativa sobre o Ibovespa. Além disso, confirmou-se que os efeitos se disseminam nos meses subsequentes às decisões de política monetária. Conclui-se que o mercado acionário reage de maneira gradual aos juros, exigindo que agentes econômicos considerem tanto o nível quanto a defasagem temporal da Selic em suas estratégias de investimento.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentEscola de Direito, Negócios e Comunicaçãopt_BR
dc.publisher.initialsPUC Goiáspt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADASpt_BR
dc.degree.graduationCiências Econômicaspt_BR
dc.degree.levelGraduaçãopt_BR
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