PRODUÇÃO ACADÊMICA Repositório Acadêmico da Graduação (RAG) TCC Ciências Econômicas
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Campo DCValorIdioma
dc.creatorLima, Gustavo Santana Mesquitapt_BR
dc.date.accessioned2025-12-15T10:44:48Z-
dc.date.available2025-12-15T10:44:48Z-
dc.date.issued2025-12-08-
dc.identifier.urihttps://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9760-
dc.languageporpt_BR
dc.publisherPontifícia Universidade Católica de Goiáspt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectÍndice de Sharpept_BR
dc.subjectBOVA11pt_BR
dc.subjectCDIpt_BR
dc.titleAnálise comparativa da rentabilidade e do risco do ETF BOVA11 e do CDI no Brasil entre 2016 e 2024pt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dc.contributor.advisor1Paula, Mauro César dept_BR
dc.contributor.advisor1IDhttps://orcid.org/0000-0002-3282-5205pt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/5132530484838101pt_BR
dc.contributor.referee1Vieira, Gesmar Josépt_BR
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/0205182669297571pt_BR
dc.contributor.referee2Dias, Neide Selma do Nascimento Oliveirapt_BR
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/7834649820307470pt_BR
dc.description.resumoEste estudo analisa comparativamente a rentabilidade e o risco do ETF BOVA11 e do CDI no Brasil entre 2016 e 2024, período marcado por fortes oscilações econômicas, como a queda histórica da taxa Selic e seu posterior ciclo de elevação. O problema de pesquisa buscou verificar se o BOVA11 apresentou desempenho ajustado ao risco superior ao CDI, considerando que ambos representam polos centrais da renda variável e da renda fixa. A metodologia adotou abordagem quantitativa, utilizando dados históricos para cálculo de retorno médio, desvio padrão, retorno real e Índice de Sharpe, conforme as formulações apresentadas por Assaf Neto (2014). Os resultados indicaram que, embora o BOVA11 tenha alcançado maior rentabilidade nominal e real no período, sua elevada volatilidade resultou em um Índice de Sharpe anual de apenas 0,25, revelando eficiência inferior quando comparado ao CDI. Conclui-se que o CDI apresentou melhor desempenho ajustado ao risco entre 2016 e 2024, ao passo que o BOVA11 ofereceu retornos maiores, porém acompanhados de maior incerteza e pior relação risco-retorno.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentEscola de Direito, Negócios e Comunicaçãopt_BR
dc.publisher.initialsPUC Goiáspt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADASpt_BR
dc.degree.graduationCiências Econômicaspt_BR
dc.degree.levelGraduaçãopt_BR
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